- 2025.08.28
Strategy.Inc（MSTR）ビューティーコンテスト ～ ビットコインに対するプレミアムの真価とは？
米国NASDAQ市場に上場するIT企業「Strategy Inc.（ティッカー：MSTR）」は、もはや単なるソフトウェア関連銘柄ではありません。現在では、ビットコインを保有する上場企業として最大規模を […]
ヘッジファンド
- 2022.12.09
MPI Tracker Indices（MPIトラッカーインデックス）は、透明性と流動性を具え、優れたヘッジファンドのパフォーマンスを捉えることができる
8年前、我々はヘッジファンド・インデックス の主な問題点として、構成ファンドが多すぎるために、ヘッジファンドのリターンに含まれる貴重な情報が希釈され否定されていることを指摘し、世界トップクラスの運用会 […]
- 2022.08.24
8年後：完璧なヘッジファンドのベンチマークの探求
最高のヘッジファンドのインデックス 約8年前、我々のリサーチチームは、大規模な機関投資家の典型的な分散ポートフォリオを忠実に捉えるエリートヘッジファンドのインデックスを作成するプロジェクトに着手しまし […]
- 2022.06.22
暗号資産ヘッジファンド–評価はいかに
関連するリサーチ：マイクロストラテジー株：マージンコールの対象に 暗号資産ヘッジファンドが有意なアルファを生み出すことができるかどうかの結論はまだでていませんが、多くの投資家は代わりにベータに投資する […]
- 2021.09.17
機関投資家はテールリスク保険をなぜショートするのでしょうか？ それが何を意味するか解りますか？
概要 機関投資家は、大幅な分散効果と安定した「アルファ」を備えた無相関のリターンパターンを持つボラティリティ戦略に魅力を感じています。このような戦略は非常に複雑であり、デリバティブ商品を広範に使用する […]
- 2021.05.18
インフィニティQ：アルファを見つける
前回発表した「インフィニティQ：膨大すぎるアルファ」の最新レポートの続きです。インフィニティQは、ボラティリティ戦略のみを採用したヘッジファンドプロダクトのInfinity Q Volatility […]
- 2021.05.10
インフィニティQ：膨大すぎるアルファ
ボラティリティと衝撃：償還停止と計画された清算 Infinity Q Diversified Alpha（IQDNX、IQDAX） 純資産18億ドルのプライベートエクイティの巨星 ファミリーオフィスで […]
- 2020.05.20
コロナ暴落相場でのクオンツ・ファンド：ルネサンスRIEFの分析
動的ファクターモデルを使用してルネサンスRIEFを分析し、2020年の第1四半期の運用結果を洞察します
- 2020.05.15
リスクパリティファンドのコロナウイルスの影響は？
今回のコロナショックによるマーケット危機において、リスクパリティファンドはどのような動きをしているのでしょうか？アロケーションとレバレッジ水準の変化を推定します。
- 2016.07.26
Hexit 今はヘッジファンドから 撤退する時期ですか？
この度ＭＰＩは、スタイラスのアロケータ・モジュールを用いて作成したポートフォリオの比較分析のリサーチを発表しました。 レポートは下記のリンクよりご覧いただくことが可能です。
- 2013.05.25
ブリッジウォーター・ピュア・アルファの研究レポート
世界最大手のヘッジファンドの一つであるブリッジウォーター・ピュア・アルファの研究レポートです。今回の研究レポートにおいて、MPIが開発した最新の「ファクターサーチ」「DSA」技術－ファンド分析ソフトウェア MPIスタイラス（MPI Stylus）を用い、ファンドの月次リターンデータのみを使用してパフォーマンスを複製（リバース・エンジニアリング）することを試みました。
- 2013.05.23
インサイダー取引疑惑のヘッジファンド分析レポート
Intel、Google、IBMなどハイテク業界の有名企業を巻き込んだインサイダー取引疑惑で起訴された米国の大手ヘッジファンドGalleon Groupの分析レポートです。
- 2013.05.21
マドフ事件の調査レポート
マドフ元ナスダック会長ネズミ講詐欺事件で報道されたヘッジファンドの運用に関する調査レポートです。先進的な定量分析の技術を活用した早期警報システムが、いかに多くの投資家を事件の被害から救える可能性があったかを実証しております。
- 2013.05.20
ヘッジファンド分析レポート
ファンド分析ソフトウェア MPIスタイラス（MPI Stylus）のモジュール「DSA」を使用して米国の代表的なヘッジファンド「ルネサンス・インスティテューショナル・エクイティズ・ファンド（RIEF)」を分析したものです。従来のリターン分析手法では捉えることが出来なかった「複雑にモデル化されたクオンツファンド」や「極端なショートやレバレッジを駆使するファンド」をDSAで分析し、より精度の高いリスク分析やスタイル分析が可能なことを証明しております。