- 2016.08.09
その40%のリターンがお好み？ まずはリスクを理解してからね！
7月20日付のウォールストリートジャーナルは、Quantitative Global Macro Fundとして2016年（1月～6月）の手数料控除後のリターンが40%に達した“Quantedge G […]
コラム・レポート
- 2016.08.06
世界債券ファンドはFXというジェットコースターに乗っている
“世界債券”に分類されたファンド [1]ファンドデータのソース: モーニングスターで、 劇的な変化が起こりました：昨年ワーストパフォーマンスだったファンドが、今年はベストパフォーマンスとなったのです。 […]
- 2016.07.29
あなたのターゲット・デート・ファンド（TDF)には、どのくらい株式がありますか？Brexitが答えを導きだすかもしれません
目標期日に近づきつつあるターゲット・デート・ファンド（以下、TDF)は、2008年のリーマンショック時にもひどく躓き、退職を間近かに控えた投資家とって大切な資産の保全に備えることも厳しくなりました。「 […]
- 2016.07.26
Hexit 今はヘッジファンドから 撤退する時期ですか？
この度ＭＰＩは、スタイラスのアロケータ・モジュールを用いて作成したポートフォリオの比較分析のリサーチを発表しました。 レポートは下記のリンクよりご覧いただくことが可能です。
- 2015.11.11
年次リターンでトップの大学基金の収益の源泉を明らかにすることが出来るか？
秋になると、毎年注目される興奮と驚きにつつまれるコンテストの時期が訪れます。いえ、ワールドシリーズの話ではなく、大学基金の決算報告の話です。2015年度のリターン [1]6月30日に終了する会計年度、 […]
- 2014.04.22
債券ファンドのリターン・ベース定量分析アプローチ
世界最大の債券ファンドの１つ、米国ミューチュアルファンド PIMCOの｢トータル・リターン・ファンド｣を MPIの最先端のテクノロジーであるファクター・サーチ、ＤＳＡ機能を用い、 ファンドの日次リター […]
- 2013.11.26
コモンスタイルとアクティブスタイルの分析
相関を超えて：MPIの投資の類似性を分析する測定法 投資選択や配分を決定する際に重要なことは、ファンドや投資商品がいかに相互に関連しているか、それがどのように類似しているか、異なっているかを理解するこ […]
- 2013.05.25
ブリッジウォーター・ピュア・アルファの研究レポート
世界最大手のヘッジファンドの一つであるブリッジウォーター・ピュア・アルファの研究レポートです。今回の研究レポートにおいて、MPIが開発した最新の「ファクターサーチ」「DSA」技術－ファンド分析ソフトウェア MPIスタイラス（MPI Stylus）を用い、ファンドの月次リターンデータのみを使用してパフォーマンスを複製（リバース・エンジニアリング）することを試みました。
- 2013.05.24
日次データがリスク・モニタリングの重要性を証明する
ファンド分析ソフトウェア MPIスタイラス（MPI Stylus）を使用して、AXA Rosenberg がサブ・アドバイザーを務めるLaudus Rosenberg US Large Cap ファンドの分析を行っています。
- 2013.05.23
インサイダー取引疑惑のヘッジファンド分析レポート
Intel、Google、IBMなどハイテク業界の有名企業を巻き込んだインサイダー取引疑惑で起訴された米国の大手ヘッジファンドGalleon Groupの分析レポートです。