MPIスタイラス11.4の新機能である”レジームに基づいた投資リスク分析”を使用して、一般的なマネージャ選定における投資家の盲点とその重要性をご紹介します。
2018年2月5日、VIX指数は、上場来過去最大の上げ幅を記録しました [1]Horowitz, Julia and Egan, Matt. “Market Fear is Back in A Big Way.” CNN Money, February 5, 2018. クリックして読む。VIXのレベルは直ちに低水準に戻りましたが、この出来事により投資家の懸念が高まり、安心感から長年にわたり極めて低かったVIXのレベルは、今後さらに引き上がるように思われます。
さて、このレポートでは、さまざまな市場レジームに基づいたパフォーマンス分析が、短期（タクティカル）・長期（ストラテジック）でのポートフォリオ配分のためのマネージャ選定をいかに改善させるかをご説明します。
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