資産別年次リターン
主要な資産別に年別のリターンを算出し順位を示したものです
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2019年の PIMCO Income Fundのパズルを解く
米国債券ファンドの中でトップパフォーマンスを誇るPIMCO Income fund（2007年設定）は、直近9年間、同分類カテゴリーの中でたえず上位4分の１に入っていましたが、2019年に入り一転ベン […]
つみたてNISA
つみたてNISAとは つみたてNISAとは、少額からの長期・積立・分散投資を支援するための 2018年１月から開始された非課税の制度です。 毎年40万円を上限として一定の投資信託が購入可能で、購入した […]
アイビーリーグ2018年を評価する：リターンは良かったが、その効率性は問題にならないか？
2017年同様、今年度はほとんどのアイビーリーグ大学基金は優れたパフォーマンスをおさめました。全アイビーリーグで、通常のベンチマーク 1)国内株式60％（S&P 500 Index）、債券40 […]
適切なファンド選択：一般的なマネージャ選択の盲点
MPIスタイラス11.4の新機能である”レジームに基づいた投資リスク分析”を使用して、一般的なマネージャ選定における投資家の盲点とその重要性をご紹介します。 2018年2月5日 […]
アイビーリーグ2017年を測定する：大学基金のリターンは混乱の1年に
概要 こんなことが起こっても不思議ではありませんが、今年の勝ち組とリターンをもたらしたファクターエクスポージャは明らかに通常のものとは違っていました。 全体として、アイビーリーグは2016年度の期待外 […]
アイビーリーグ大学基金 2016年パフォーマンス評価
1873年に開かれたハーバード、イェール、プリンストンによるアメリカンフットボールのルールを体系化するための会議は、後に「アイビーリーグ － 革命前の時代からの伝統をもつエリート８大学」として知られる […]
ハイイールド債券ファンドにはさらなる流動性の危険があるでしょうか？ダービン・ワトソン統計値で確認してください
2015年の冬に、ほとんど前例がない状況が起こりました。通常、日々の流動性を保証しなければならない投資信託が、投資家の資金の引き出しを阻みました。The Third Ave Focused Credi […]
その40%のリターンがお好み？ まずはリスクを理解してからね！
7月20日付のウォールストリートジャーナルは、Quantitative Global Macro Fundとして2016年（1月～6月）の手数料控除後のリターンが40%に達した“Quantedge G […]
世界債券ファンドはFXというジェットコースターに乗っている
“世界債券”に分類されたファンド 1)ファンドデータのソース: モーニングスターで、 劇的な変化が起こりました：昨年ワーストパフォーマンスだったファンドが、今年はベストパフォーマンスとなったのです。こ […]