- 2013.05.25
ブリッジウォーター・ピュア・アルファの研究レポート
世界最大手のヘッジファンドの一つであるブリッジウォーター・ピュア・アルファの研究レポートです。今回の研究レポートにおいて、MPIが開発した最新の「ファクターサーチ」「DSA」技術-ファンド分析ソフトウェア MPIスタイラス(MPI Stylus)を用い、ファンドの月次リターンデータのみを使用してパフォーマンスを複製(リバース・エンジニアリング)することを試みました。
世界最大手のヘッジファンドの一つであるブリッジウォーター・ピュア・アルファの研究レポートです。今回の研究レポートにおいて、MPIが開発した最新の「ファクターサーチ」「DSA」技術-ファンド分析ソフトウェア MPIスタイラス(MPI Stylus)を用い、ファンドの月次リターンデータのみを使用してパフォーマンスを複製(リバース・エンジニアリング)することを試みました。
Intel、Google、IBMなどハイテク業界の有名企業を巻き込んだインサイダー取引疑惑で起訴された米国の大手ヘッジファンドGalleon Groupの分析レポートです。
マドフ元ナスダック会長ネズミ講詐欺事件で報道されたヘッジファンドの運用に関する調査レポートです。先進的な定量分析の技術を活用した早期警報システムが、いかに多くの投資家を事件の被害から救える可能性があったかを実証しております。
ファンド分析ソフトウェア MPIスタイラス(MPI Stylus)のモジュール「DSA」を使用して米国の代表的なヘッジファンド「ルネサンス・インスティテューショナル・エクイティズ・ファンド(RIEF)」を分析したものです。従来のリターン分析手法では捉えることが出来なかった「複雑にモデル化されたクオンツファンド」や「極端なショートやレバレッジを駆使するファンド」をDSAで分析し、より精度の高いリスク分析やスタイル分析が可能なことを証明しております。