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コラム・レポート
  • 2013.05.25

ブリッジウォーター・ピュア・アルファの研究レポート

世界最大手のヘッジファンドの一つであるブリッジウォーター・ピュア・アルファの研究レポートです。今回の研究レポートにおいて、MPIが開発した最新の「ファクターサーチ」「DSA」技術－ファンド分析ソフトウェア MPIスタイラス（MPI Stylus）を用い、ファンドの月次リターンデータのみを使用してパフォーマンスを複製（リバース・エンジニアリング）することを試みました。

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コラム・レポート
  • 2013.05.22

債券ポートフォリオの定量的デュー・デリジェンス

米国の大学資金積立口座の投資損失について５州の司法当局の調査を受けているオッペンハイマー・コア・ファンドを対象にした分析レポートです。今回のMPI研究レポートでは、スタイル分析と更新頻度の高いデータを用いることで、これまでの問題を解消し、定量分析におけるスピードと精度を上げるためのノウハウをご紹介しております。

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コラム・レポート
  • 2013.05.21

マドフ事件の調査レポート

マドフ元ナスダック会長ネズミ講詐欺事件で報道されたヘッジファンドの運用に関する調査レポートです。先進的な定量分析の技術を活用した早期警報システムが、いかに多くの投資家を事件の被害から救える可能性があったかを実証しております。

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コラム・レポート
  • 2013.05.20

ヘッジファンド分析レポート

ファンド分析ソフトウェア MPIスタイラス（MPI Stylus）のモジュール「DSA」を使用して米国の代表的なヘッジファンド「ルネサンス・インスティテューショナル・エクイティズ・ファンド（RIEF)」を分析したものです。従来のリターン分析手法では捉えることが出来なかった「複雑にモデル化されたクオンツファンド」や「極端なショートやレバレッジを駆使するファンド」をDSAで分析し、より精度の高いリスク分析やスタイル分析が可能なことを証明しております。

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